Федеральная резервная система готовит крупнейшим банкам США новый раунд стресс-тестирования.
Структуры, которые не удовлетворят требованиям регулятора, запретят повышать дивиденды. Банки должны будут предоставить проверяющим из Федеральной резервной системы свои планы по поддержке капитала на должном уровне и стратегии риск-менеджмента на ближайшие два года. ФРС будет рассматривать планы 19 крупнейших банков, в том числе Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. По словам представителей ФРС, банки должны будут предоставить планы действия при нескольких вариантах развития экономической ситуации в стране вплоть до рецессии.
Данное тестирование будет представлять собой продолжение первого, который состоялся в конце 2009 года, а его результаты были обнародованы весной текущего года — тогда, согласно официальным данным, десяти крупным игрокам пришлось заверить власти, что они займутся привлечением средств. В «группу риска» попали: Bank of America Corp., который в мае 2010 года нуждался во вливаниях в размере $33,9 млрд, Wells Fargo & Co. ($13,7 млрд), Citigroup ($5,5 млрд) и другие. Министерство финансов решило, что в общей сложности банковской системе потребуется еще $75 млрд в виде дополнительного капитала, чтобы стабилизировать ситуацию.
Согласно последующим оценкам экономистов, весенние результаты стресс-тестов продемонстрировали, что ситуация в американском банковском секторе не является критичной, как уже успели нарисовать в своих черных фантазиях участники рынка.
Юлия Пивцайкина, финансовый аналитик компании T.K.S., комментирует Финам.Инфо: «Тесты призваны в первую очередь, выявить финансовую устойчивость банков по их показателям для ФРС и продемонстрировать, как они обеспечены. На основании этого, тесты покажут, с какими банками опасно работать клиентам, начиная от простых граждан и заканчивая крупными предприятиями. Это делается во избежание негативных факторов, например, невозвратов по кредиту. Во-вторых, очередной этап стресс-тестирования проверит динамику, которую показывают банки. Например, по показателям можно сравнить динамику до кризиса, на его пике и увидеть идет ли она на улучшение. В частности можно сравнить результаты по ипотечному кредитованию в США. А на основании пройденных тестов уже применить меры ужесточения к банкам, если это потребуется».
«Очевидно, что в условиях восстановления американской экономики такой же реакции, как ранее, и распродаж мы не увидим, несмотря на замедление ряда макроэкономических показателей и некоторую туманность в прогнозах властей США. Но не стоит исключать, что на какое-то время пугливые трейдеры вновь могут вспомнить, что в неспокойное время деньги лучше держать в чулке под кроватью, — комментирует событие Анна Бодрова, аналитик «Инвесткафе». – Однако стоит помнить, что в прошлый раз стресс-тесты способствовали росту доверия к банковской системе США — ведь ряду учреждений вливания капитала не понадобились. В числе таких стабильных компаний оказался банк JPMorgan Chase & Co., кредитные операторы Capital One Financial Corp. и American Express Co., брокер Goldman Sachs Group Inc. и некоторые другие».
