Стресс-тесты могут включить в себя оценку уровня ликвидности кредитных организаций.
Еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен считает, что оценка ликвидности должна быть включена в стресс-тестирование европейских банков.
Стресс-тесты в текущем году были сосредоточены на уровне капитала, необходимого банкам для покрытия убытков, и не измеряли риски, которые представляет собой недостаток ликвидности.
Результаты тестов, в ходе которых кредитные организации были проверены на устойчивость в случае ухудшения долгового кризиса в Европе, были опубликованы в конце июля. Как оказалось, лишь семь из 91 крупнейшего банка ЕС «провалили» экзамен, и в случае значительного ухудшения ситуации в экономике им понадобится докапитализация на общую сумму 3,5 миллиарда евро.
Некоторые банки были вынуждены отложить свои стресс-тесты, в частности, Греция. Специалисты поддерживают идеи частого проведения стресс-тестов банков ЕС, однако если страна испытывает финансовые проблемы, решение повременить выглядит верным. Полина Лазич, начальник аналитического отдела АК "Барс Финанс", комментирует для Финам.Инфо: "Так называемая "передышка" позволит банкам подготовиться к прохождению стресс -тестов в следующий раз. На данный момент эти тесты могли бы вызвать эффект неожиданности, и выявить негативные моменты банковской системы стран. Стресс-тесты были введены в банковской системе из-за кризиса. Банки необходимо тестировать, т.к. банковская система оказывает влияние на финансовые рынки и на всю мировую экономику. Она выявляет те банки, у которых не очень хорошо обстоят дела».
