Многим крупным европейским банкам потребуется значительно увеличить капитал первого и второго уровней.
Накануне состоялось заседание Базельского комитета по банковскому надзору при Банке международных расчетов (BIS). Комитет должен был выработать окончательные рекомендации по новым требованиям к капиталу банков и его составу в рамках обсуждаемых правил банковской деятельности – Базель III. Утверждение и объявление окончательных параметров рекомендаций по ужесточению деятельности банков состоится в ближайшее воскресенье. Однако уже вчера в прессу просочилась информация о рекомендациях комитета, суть которой сводится к тому, что требования к капиталу станут намного более жесткими, чем ожидалось.
Первая реакция инвесторов на рынке акций на поступившую информацию была крайне негативной. Многим крупным европейским банкам потребуется значительно увеличить капитал первого уровня, а, возможно, и второго. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору будут представлены на утверждение членам саммита «большой двадцатки» в ноябре 2010 г. в Сеуле.
Это означает, что объявленные в предстоящее воскресенье параметры, скорее всего, будут приняты без изменений. Страсти вокруг решения Базельского комитета разгорелись после того, как немецкая газета Die Zeit со ссылкой на драфт документа опубликовала предложения Комитета по ключевым параметрам новых требований к банкам. К новым требованиям относятся такие меры, как увеличение капитала первого уровня с 4.0 % до 9.0 % против ожидаемого повышения до 6.0 %. Требования к капиталу 2-го уровня могут быть повышены до 16 %, из которых 6 % будет приходиться на базовый капитал 1-го уровня, 4.0 % — на капитал 2-го уровня и по 3.0 % — на «резервный» и «антициклический» буферы.
«Введение в действие новых требований отразится на финансовой устойчивости банков и может серьезно снизить темпы восстановления сектора, что, в конечном итоге, скажется на восстановлении экономики. В этой связи принятие окончательной версии документа «большой двадцаткой» может затянуться, а срок его вступления в действие может быть отложен, — комментирует аналитик «Банка Москвы» Егор Федоров. – По нашим оценкам, наибольшему риску подвержены европейские банки. Показатели достаточности капитала крупных европейских банков, среди которых HSBC, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Commerzbank, Deutsche Bank, Credit Agricole находятся в «пограничной зоне». Крупным банкам Японии также потребуется увеличивать капитал. Среди американских банков в «пограничной зоне» находятся Wells Fargo и Bank of America. Новые требования не представляют угрозы для российских Сбербанка, ВТБ и Банка «Возрождение». Банк «Санкт-Петербург» номинально не соответствует новым требованиям, и ему, скорее всего, придется увеличивать капитал. Однако введение специальных «буферов» капитала, возможно, потребует увеличения капитала и остальных банков».
По оценкам эксперта, данная новость негативна для банков: «Несмотря на то, что требования направлены на увеличение стабильности финансовой системы, глобальным банкам придется искать возможности для увеличения капитала первого уровня на финансовых рынках, что
приведет к избыточному предложению акций банков, размыванию капитала, давлению на их котировки, сокращению дивидендных выплат и т. д.».
